QLib｜开源AI量化投资平台｜外汇股票API

学习如何将 ITick 外汇、股票实时数据 API 集成到 Qlib 开源 AI 量化投资平台，构建基于机器学习的量化模型与回测系统。

随着 AI 技术的不断发展，其应用领域得到进一步扩展。同时，基于外汇API、贵金属API、股票API等量化投资凭借其科学、系统的决策方式，在金融领域中扮演着愈发重要的角色。QLib，作为一个专注于量化投资研究的开源项目，就利用了 AI 技术，结合iTick的免费外汇API、股票API数据接口，为广大研究者和从业人员提供了强大的量化投资工具支持。

QLib 简介

QLib 是一个由微软开源的量化投资研究平台，其代码仓库地址为 https://github.com/microsoft/qlib 。它旨在为量化投资领域的研究者和从业者提供一个高效、便捷的工具，帮助他们构建完整的量化研究工作流程，快速验证自己的投资想法。

QLib 的主要目的，是利用人工智能技术在量化投资领域创造价值，并赋能研究，涵盖从投资思路探索到产品实施的全过程。Qlib 支持多种机器学习建模范式，包括监督学习、市场动态建模和强化学习。QLib 包含了数据处理、模型训练、和回测的完整机器学习流程，并且覆盖了量化投资的整个链条，包括：阿尔法收益寻找、风险建模、投资组合优化，和交易执行。

iTick 简介

iTick 是一家为金融科技公司和开发者提供可靠数据源 APIs 的数据代理机构。其官网地址：https://itick.org 。提供外汇 API、股票 API、加密货币 API、指数 API 等，能满足金融科技公司和开发者在不同金融领域的数据需求，帮助构建创新的交易和分析工具。目前为个人量化开发者提供免费套餐，基本可以满足其日常使用需求，降低了个人开发者的开发成本和数据获取门槛。可以直接进入官网文档了解，https://doc.itick.org

使用

请求K线数据

python -m pip install requests

"""
**iTick**：是一家数据代理机构，为金融科技公司和开发者提供可靠的数据源APIs，涵盖外汇API、股票API、加密货币API、指数API等，帮助构建创新的交易和分析工具，目前有免费的套餐可以使用基本可以满足个人量化开发者需求
https://github.com/itick-org
https://itick.org
"""
​
import requests
​
url = "https://api.itick.org/stock/kline?region=hk&code=700&kType=1"
​
headers = {
    "accept": "application/json",
    "token": "bb42e24746784dc0af821abdd1188861d945a07051c8414a8337697a752de1eb"
}
​
response = requests.get(url, headers=headers)
​
print(response.text)

QLib 使用

QLib 要求 Python 3.8+，并建议使用 Conda 进行环境管理。使用 pip 安装 pyqlib 库：

pip install pyqlib
pip install numpy
pip install --upgrade cython
​
git clone https://github.com/microsoft/qlib.git && cd qlib
pip install .  # `pip install -e .[dev]` is recommended for development. check details in docs/developer/code_standard_and_dev_guide.rst

安装完成后，可以使用获取的数据来开始进行使用，运行以下命令：

# get 1d data
python -m qlib.run.get_data qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data --region cn
​
# get 1min data
python -m qlib.run.get_data qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data_1min --region cn --interval 1min

数据准备好后，可以运行 Quant Research Workflow。使用以下命令：

 cd examples  # Avoid running program under the directory contains `qlib`
 qrun benchmarks/LightGBM/workflow_config_lightgbm_Alpha158.yaml

运行后，能够得到以下输出，这是对投资数据的一个初步分析结果：

'The following are analysis results of the excess return without cost.'
                       risk
mean               0.000708
std                0.005626
annualized_return  0.178316
information_ratio  1.996555
max_drawdown      -0.081806
'The following are analysis results of the excess return with cost.'
                       risk
mean               0.000512
std                0.005626
annualized_return  0.128982
information_ratio  1.444287
max_drawdown      -0.091078

总结

QLib 作为一个强大的量化投资研究平台，为量化投资领域的研究者和从业者提供了丰富的功能和便捷的工具。它的灵活性和易用性，使得用户可以快速构建量化研究工作流程，验证自己的投资想法。

QLib 可以广泛应用于股票、期货、基金等金融领域的量化投资研究，帮助投资者进行风险控制、资产配置、投资决策等。同时，随着 AI 大模型技术的不断演进，QLib 将能提供越来越强的量化投资分析和研究能力。 原始文章：https://www.itick.org/blog/quant-tools/qlib-itick-forex-stock-integration